TL;DR

  • 이 브라우저 전용 계산기는 납입 날짜와 금액, 현재 포트폴리오 가치를 바탕으로 실제 현금 흐름 시점을 반영하는 연간 수익률인 머니 가중 수익률(MWRR/XIRR)을 계산함.
  • 사용자는 입금 내역과 현재 가치 기준일을 입력하고, 선택 사항으로 직접 확인한 연간 환산 벤치마크 수익률을 입력함.
  • 계산기는 입금만 처리하며 출금·현금 인출이 포함된 매도·음수 금액은 입력할 수 없어, 출금이 있었다면 결과는 근삿값임.
  • XIRR은 사용자의 실제 납입 시점에 따른 성과를 나타내며, 투자 전략이나 펀드 성과를 측정하는 시간 가중 수익률(TWR)과는 다른 질문에 답함.
  • 계산은 브라우저 안에서 실행되고 입력한 수치는 페이지 밖으로 전송되지 않지만, 표준 페이지 조회 분석은 로드되며 해당 분석은 입력 수치를 보지 못함.

시장보다 높은 수익을 냈는지 확인하기

  • 투자한 날짜와 금액, 현재 포트폴리오 가치를 입력하면 납입 시점을 반영하는 머니 가중 수익률인 XIRR을 계산하고, 직접 입력한 연간 환산 벤치마크 수익률과 비교할 수 있음.
  • 납입 내역은 예치금 또는 일시금 기준으로 한 줄씩 입력하며, 날짜와 투자 금액을 기록함.
  • 이 페이지는 돈이 들어온 내역만 받으며 출금, 현금으로 회수한 매도 금액, 음수 금액은 입력할 수 없음.
  • 출금 내역이 있다면 납입 내역만 입력해 결과를 근삿값으로 확인할 수 있음. 정확한 수치는 출금이 발생한 날짜의 현금 흐름을 포함해야 하며, Tradune 앱은 실제 거래 내역을 바탕으로 이를 처리함.
  • 입력 항목은 납입 내역, 현재 포트폴리오 가치(달러), 기준일, 선택 사항인 연간 환산 벤치마크 수익률(%/년)임.
  • 벤치마크는 전체 기간의 누적 수익률이 아니라 연간 수익률이어야 함. 예를 들어 S&P 500의 3년 누적 수익률 42%는 연간 약 12.4%에 해당하므로, 42%를 입력하면 비교 결과가 크게 달라짐.
  • 이 페이지는 시장 가격을 가져오지 않으며, 벤치마크 수익률은 사용자가 직접 입력함.

‘머니 가중’ 수익률이란?

  • 포트폴리오 수익률을 측정하는 두 가지 방법은 서로 다른 질문에 답함.
  • 머니 가중 수익률(MWRR/XIRR)은 실제 입금과 출금이 발생한 날짜를 반영해 모든 현금 흐름의 합이 현재 가치에 도달하게 만드는 하나의 연간 수익률임. 돈을 좋은 시점이나 나쁜 시점에 추가했는지를 포함한 실제 투자 경험을 반영하며, “내 성과는 어땠나?”라는 질문에 답함.
  • 시간 가중 수익률(TWR)은 입금 시점의 영향을 제거하므로 현금 흐름에 따른 투자자의 선택이 아니라 전략이나 펀드의 성과를 측정함. 펀드가 공시하는 수익률이며, 입금이 없었던 벤치마크와 공정하게 비교하는 방식임.
  • “시장을 이겼는가?”는 실제로는 머니 가중 관점의 질문이지만, 공정하게 비교하려면 같은 날짜에 같은 금액을 벤치마크에도 투입해야 함.
  • 이 비교에는 벤치마크의 가격 이력이 필요하지만 이 페이지는 해당 데이터를 제공하지 않음. 따라서 이 도구는 XIRR을 계산하고 사용자가 찾아본 연간 환산 벤치마크 수익률을 입력하도록 함.
  • 동일한 납입 내역을 매수 후 보유하는 SPY 복제 포트폴리오에 적용한 정확한 비교는 실제 보유 자산을 기반으로 하는 Tradune 앱에서 제공함.

계산 방식과 개인정보

  • 계산식은 0 = Σ 현금 흐름ᵢ ÷ (1 + XIRR)^(일수ᵢ/365)임.
  • 결과는 입력한 수치에 기반한 예시 계산이며, 예측치·벤치마크 공시 수익률·금융 조언이 아님.
  • 입력 수치는 페이지 밖으로 전송되지 않고 계산은 전적으로 브라우저에서 실행됨.
  • 페이지는 표준 페이지 조회 분석을 로드하지만, 해당 분석은 사용자가 입력한 수치를 확인하지 못함.

Tradune

  • 이 계산은 사용자가 입력한 데이터까지만 반영함.
  • Tradune은 실제 보유 자산을 바탕으로 계산을 계속 수행하며, 머니 가중 수익률을 매수 후 보유 SPY 복제 포트폴리오와 나란히 표시하고 보유 종목의 SEC 내부자 공시를 표시함.
  • 샘플 바스켓의 내부자 공시는 가입 없이 데모에서 확인할 수 있음.

관련 계산기

  • 벤치마크 대비 수익률
  • Tradune의 수익률 계산 방식
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